미국 13자산 · 1개월 vs 2개월 vs 3개월 모멘텀

다른 규칙은 모두 고정하고 lookback만 1M / 2M / 3M으로 비교합니다. 특히 2개월이 1개월의 빠른 반응성과 3개월의 안정성 사이에서 실제로 절충점이 되는지 확인하는 실험입니다.

백테스트 데이터를 불러오는 중…

1. 핵심 비교

지표	1개월	2개월	3개월	QQQ	SPY

※ Sharpe는 월 수익률, 무위험수익률 0% 가정. 거래비용·세금·국내 ETF 추적오차 제외. 빨간 굵은 글씨는 해당 지표의 단순 최고값입니다.

2. 누적 성과 곡선

2019-08 = 100 기준.

3. 연도별 수익률

기간	1개월	2개월	3개월	QQQ	SPY

4. 최근 구간 의존성 점검

2019.08~2025.12 누적

2026.01~08

2M vs 3M

전체기간 CAGR만 보고 고르지 않습니다. 특정 최근 구간 하나가 결과를 뒤집는지 반드시 같이 봅니다.

5. 신호 안정성 · 회전율 대용치

1개월 · 월평균 Top3 신규 진입 수

2개월 · 월평균 Top3 신규 진입 수

3개월 · 월평균 Top3 신규 진입 수

비교	평균 Top3 겹침	Top3 완전 동일 월

월평균 신규 진입 수가 2.0이면 매월 Top3 가운데 평균 2개가 교체된다는 뜻입니다.

6. 2026-08 신호 → 2026-09 적용 비교

1개월 신호

2개월 신호

3개월 신호

7. 판정 가이드

계산 후 2개월 전략이 3개월보다 수익성·위험·신호 안정성에서 어떤 위치인지 자동 요약합니다. 최종전략은 자동 변경하지 않습니다.

8. 실험 조건

Universe 13개: Communication(FBMPX), Consumer Discretionary(FSCPX), Consumer Staples(FDFAX), Energy(FSENX), Financials(FIDSX), Health Care(FSPHX), Materials(FSDPX), Real Estate(FRESX), Technology(FSPTX), Utilities(FSUTX), Defense(FSDAX), Power Infrastructure(GRID), Space(UFO).
기본 Top3 동일비중. Defense + Power + Space가 모두 Top3인 달만 Top5. Materials는 순위에는 포함하지만 실제 보유에서는 제외하고 대체 순위를 올리지 않으며, 남은 선정 자산끼리 동일비중 재배분합니다.